Advisor · —

offline

Доступ

Токен хранится локально на устройстве. API за Caddy(TLS).

Текущее решение

Заявки — исполнение

Живой статус у брокера, опрос каждые ~30с. Залитые уезжают в «исполнено сегодня». Незалитая лимитка добивается по рынку по таймауту.

Заявки — план (дельта тек→цель)

Что советник планирует на этом решении. Факт исполнения — в блоке выше.

P&L советника

P&L периметра советника = ликвидная стоимость (фьючерсы + АКММ + рубли) − внешние вводы/выводы, от 0 на старте. Замороженные US-акции (AT&T/ET) исключены. Снимок баланса перед закрытием вечёрки (~23:45).
—
—
Учесть ввод/вывод средств (чтобы депозит не выглядел как P&L)
Поток вычитается из кривой, чтобы виден был только торговый P&L. Дата по умолчанию — сегодня.

Сетка режимов (все vol × cap) — анализ

Все режимы профиля на истории, с полосой ребаланса из настроек. Обновляется при прогоне advisor.

Статус

Позиции: факт vs цель

Свечи — что видит движок

Последняя цена по тикеру, дневное изменение, сигнал ансамбля (−1..+1) и целевое плечо.

Последний пересчёт целей

Журнал исполнений

Что и когда отправлено (покупка/продажа), цена филла и слиппедж. Новые сверху.
Значок — судьба сделки, не «брокер принял»: ✓ налилась · ◐ частично · ○ принята, но не налилась · ⁇ ушла, подтверждения нет · ✗ отклонена · ↻рын добивание по рынку · * запись старого формата: состояние восстановлено по ответу брокера

Аварийный стоп

Kill-switch фиксируется в конфиге; исполнение флэта — executor вручную. «Закрыть всё» НЕ закрывает позиции немедленно: следующий прогон будет пропускать только сокращающие заявки.

Настройки

vol = целевая волатильность портфеля, cap = потолок плеча. Больше vol = больше доход И больше просадка/хвост при том же Sharpe. Это плечо, не edge.
C = множитель × счёт. Книга компаундит: счёт растёт → книга растёт, просадка → де-рискуется. Это размер РИСКА, не перевод денег (фьючерсы тратят только ГО). Историческая просадка × C должна быть заметно меньше счёта.
Ограничитель 1.2..2.0 (02.08.2026): низ 1.2 = один шаг вниз по лестнице, верх 2.0 = замер v11b, выше по числам хуже (Sharpe −0.025 за шаг +0.2, ГО пробивает залог). Потолок лестницы из CAPITAL_LADDER.md — 1.6, и не раньше квартала форварда.
Какие рынки торгуем (галочками). Менять состав = отклонение от профиля (новый форвард).
Рыночные — сразу, но платишь спред. Лимитные у touch — по лучшей цене стакана, безопаснее на неликвиде.
Раз в час (и в выходные) смотрю ЖИВОЕ брокерское ГО из терминала. Если загрузка залога выше триггера — пропорционально сокращаю все ноги до цели. Наращивать не умею вовсе. Пусто в триггере = выключено.
Пороги не выдуманы, а посчитаны (docs/intraday_margin_guard_2026-08-03.md, 1414 интервалов с 2021): движение цен между решениями в 17:00 двигает загрузку максимум на 8.2%, поэтому из 0.85 ценовой шум дотащит максимум до 0.92 — триггер 0.95 на шуме не сработает НИКОГДА. Он нужен против повышения ставок ГО биржей внутри дня (февраль-март 2022) — этого никакая модель не видит, поэтому и спрашиваем брокера.
Предохранители: режет только со ВТОРОГО подряд пробоя (одиночный выброс терминала = только пуш), не глубже 50% книги за раз, пауза 30 мин между срезами, свой дневной лимит заявок (книжный не тратит), пуш обязателен.
ВКЛ — система торгует сама, тебе только уведомления. ВЫКЛ — пуш «нужен аппрув». Даже в авто: рынок закрыт/широкий спред/дрейф/алерт → НЕ торгует, будит пушем.
Дополнительно (редко нужно)
Не перетряхивать позицию, пока цель не сдвинется больше порога. Срезает оборот. Входы/выходы/развороты проходят всегда.
Два ортогональных доп.голоса к 9-сигнальному ансамблю: carry (форма кривой фьюча) + кросс-секц. моментум (сила ноги против корзины). RESEARCH_LEDGER #33-35: стак +0.14 Sharpe, лучше просадка (in-sample). ВЫКЛ = профиль §3 бит-в-бит. Влияет на примерочную/тепловую карту.
Критерий отката ext-факторов (форвард-монитор ON vs OFF, проверка по ВС). Судим не раньше N дней; при пробитии — пуш.
Пробитие = после N дней ΔSharpe(ON−OFF) < порога ИЛИ ΔP&L < порога (ext системно вредит). Дефолт: 60 дн / −0.15 / −50000, авто-выкл ВЫКЛ.
Опорное C для предохранителя: живой множитель зажат в [0.3×…3×] якоря — ловит битый баланс/глюк терминала. Валовой кламп исполнения теперь берётся из профиля (= cap). Когда счёт вырастет в разы — подними якорь.
Если аппрувишь до открытия — ждёт сессию и исполняет на открытии (в пределах TTL). Не авто-торговля, переносится только момент отправки.
Больше заявок, чем лимит — не авто, а ручной аппрув (защита от необычного ребаланса).
Сколько решение живёт до протухания. 720 = 12ч.
Основной канал уведомлений. Подпишись на эту строку в приложении ntfy.
Отдельный топик: при РЕАЛЬНОМ исполнении публикует изменения по фьючерсам + ГО+резерв (₽) для повтора на другом счёте. Без AKMM, без email, без пересчётов. Подписать того, кто повторяет.
Все кол-ва контрактов и рубли в зеркале умножаются на N. Только целое (дробное даст нецелые контракты). 1 = как есть.
Канал уведомлений. Подпишись на эту строку в приложении ntfy на телефоне.
Адрес машины с терминалом Альфа PRO.
Перед ребалансом: рублей < ГО×%/100 — продать AKMM на недостачу; сильно больше — купить излишек. Рыночная заявка. AKMM = залог под ГО, кэш нужен на клиринг. План показывается в блоке «Заявки».
floor кэша = ГО × %/100. По умолчанию 50.
Продаём чуть больше нехватки кэша, чтобы порог не сработал снова назавтра. По умолчанию 10.
Мёртвая зона: покупаем AKMM только когда свободного кэша заметно больше буфера (гистерезис, без пинг-понга). По умолчанию 15.
Backstop от runaway. По умолчанию 600000.